1. 정의 (1) OU Process 란 $dX_t = \theta(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t$ Mean-reversion process: 현재 시점의 값이 평균 값에서 떨어진 만큼에 이를 반영하는 정도를 곱한 값이 다음 시점에 반영되어 평균으로 회귀하게 되는 확률 과정이다. 예를 들어, 현재 가격이 평균보다 낮다면 $\theta (\mu - X_t) $ 값이 0보다 클 것이고 $X_t$ 가 증가하여 $\mu$ 에 가까워지게 된다. (2) Parameter 의미 $\mu$ : long-term mean $\sigma$ : volatility $\theta$ : speed of reversion to long-term mean $\theta$ 값이 클수록 평균으로부터의 deviati..
