1. Stationarity vs Memory Dilemma 시계열의 정상성 (stationarity)란 mean, variance, covariance가 시간이 지나도 변하지 않는 성질을 의미한다. 시계열 분석에서 정상성을 가진 자료를 주로 사용하는데, 대표적인 것이 로그 1차 차분인데, 주가 자체를 사용하지 않고 수익률을 사용하는 것이 그 예이다. 그러나 이 경우 데이터가 갖고 있던 메모리를 잃게 되는 단점이 있다. 수익률과 원 주가 데이터의 상관계수는 0에 가깝다. 정상성을 가진 시계열 자료로 만드는 대신에 정보를 없애게 되는 stationarity vs memory 딜레마가 생기게 된다. 이를 해결할 수 있는 방법 중 하나가 분수 차분이다. 아래는 코스피 주가 데이터로 0부터 1까지 0.1씩 차분..
